V-Lab
标准普尔GSCI生物燃料现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.42%
increased by 0.49%
1周
20.30%
increased by 0.37%
1个月
19.95%
increased by 0.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:59
参数估计
1995年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0690 | 10.39*** |
| αARCH | 0.1052 | 16.20*** |
| βGARCH | 0.8469 | 171.24*** |
| γ杠杆 | -0.0365 | -0.64 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0690 | 10.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1052 | 16.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8469 | 171.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0365 | -0.64 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
大宗商品的其他非对称GARCH模型分析