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标准普尔GSCI生物燃料现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

20.25%

increased by 1.27%

1周

20.05%

increased by 1.07%

1个月

19.89%

increased by 0.91%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 01:00

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI生物燃料现货指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月16日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0503
4.92***
βGARCH0.8083
22.88***
γ杠杆0.0186
1.33
λ₁τ截距0.0287
2.42**
λ₂预测调整0.0731
3.39***
λ₃τ持续性0.9067
31.68***

0.868

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0503
4.92***
β

GARCH

波动率持续性

0.8083
22.88***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0186
1.33
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0287
2.42**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0731
3.39***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9067
31.68***

持续性:

0.868

半衰期:

5天