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标准普尔GSCI生物燃料现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

17.04%

increased by 0.50%

1周

17.02%

increased by 0.48%

1个月

17.14%

increased by 0.60%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 00:09

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI生物燃料现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月16日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0504
4.94***
βGARCH0.8089
22.86***
γ杠杆0.0178
1.28
λ₁τ截距0.0286
2.42**
λ₂预测调整0.0726
3.39***
λ₃τ持续性0.9071
31.84***

0.868

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0504
4.94***
β

GARCH

波动率持续性

0.8089
22.86***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0178
1.28
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0286
2.42**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0726
3.39***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9071
31.84***

持续性:

0.868

半衰期:

5天