纽约商品交易所黄金MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
22.19%
decreased by 0.36%
1周
22.13%
decreased by 0.42%
1个月
22.04%
decreased by 0.51%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年8月30日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0471 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.9455 | 61.38*** |
| γ杠杆 | -0.0211 | -1.45 |
| λ₁τ截距 | 0.5135 | 0.54 |
| λ₂预测调整 | 0.5834 | 0.59 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.982
持续性38天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0471 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9455 | 61.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0211 | -1.45 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5135 | 0.54 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5834 | 0.59 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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