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纽约商品交易所黄金MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.05%
decreased by 0.42%
1周
20.02%
decreased by 0.45%
1个月
19.90%
decreased by 0.57%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| αARCH | 0.0545 | 4.61*** |
| βGARCH | 0.9468 | 78.88*** |
| γ杠杆 | -0.0224 | -1.54 |
| λ₁τ截距 | 1.3446 | 6.00*** |
0.990
持续性70天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0545 | 4.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9468 | 78.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0224 | -1.54 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.3446 | 6.00*** |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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