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纽约商品交易所黄金指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.39%
decreased by 0.91%
1周
22.37%
decreased by 0.93%
1个月
22.27%
decreased by 1.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0071 | 2.10** |
| αARCH | 0.1013 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.9880 | 248.80*** |
| γ杠杆 | 0.0188 | 0.84 |
0.988
持续性57天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0071 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1013 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9880 | 248.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0188 | 0.84 |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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