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标准普尔GSCI工业金属现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.81%
decreased by 0.12%
1周
14.91%
decreased by 0.02%
1个月
15.30%
increased by 0.37%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 94个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约94天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0057 | 4.79*** |
| αARCH | 0.0969 | 9.39*** |
| βGARCH | 0.9926 | 537.72*** |
| γ杠杆 | -0.0032 | -0.31 |
0.993
持续性94天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0057 | 4.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0969 | 9.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9926 | 537.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0032 | -0.31 |
持续性:
0.993
半衰期:
94天
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