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标准普尔GSCI布伦特原油指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.23%
increased by 4.10%
1周
40.18%
increased by 4.05%
1个月
40.00%
increased by 3.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1999年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加72%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大72%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0324 | 4.13*** |
| αARCH | 0.1594 | 6.49*** |
| βGARCH | 0.9819 | 244.80*** |
| γ杠杆 | -0.0422 | -2.18** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0324 | 4.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1594 | 6.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9819 | 244.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0422 | -2.18** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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