V-Lab
标准普尔GSCI畜牧现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.30%
decreased by 0.46%
1周
14.32%
decreased by 0.44%
1个月
14.39%
decreased by 0.37%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加105%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大105%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0025 | -0.83 |
| αARCH | 0.0951 | 9.41*** |
| βGARCH | 0.9818 | 328.71*** |
| γ杠杆 | -0.0328 | -3.75*** |
0.982
持续性38天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0025 | -0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0951 | 9.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9818 | 328.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0328 | -3.75*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
大宗商品的其他指数GARCH模型分析