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标准普尔GSCI畜牧现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

13.65%

decreased by 0.32%

1周

13.69%

decreased by 0.28%

1个月

13.76%

decreased by 0.21%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI畜牧现货指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加264%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大264%
参数值t统计量
m窗口86
αARCH0.0205
3.47***
βGARCH0.9077
86.11***
γ杠杆0.0540
6.60***
λ₁τ截距0.0034
1.53
λ₂预测调整0.0187
2.28**
λ₃τ持续性0.9771
93.88***

0.955

持续性

15天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

86
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0205
3.47***
β

GARCH

波动率持续性

0.9077
86.11***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0540
6.60***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0034
1.53
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0187
2.28**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9771
93.88***

持续性:

0.955

半衰期:

15天