跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

纽约商业交易所铂金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

31.73%

decreased by 0.04%

1周

33.30%

increased by 1.53%

1个月

34.04%

increased by 2.27%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:17

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

纽约商业交易所铂金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年10月29日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1341
3.37***
βGARCH0.5961
7.93***
γ杠杆-0.0475
-1.08
λ₁τ截距0.0261
1.86*
λ₂预测调整0.0557
3.74***
λ₃τ持续性0.9369
51.87***

0.706

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1341
3.37***
β

GARCH

波动率持续性

0.5961
7.93***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0475
-1.08
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0261
1.86*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0557
3.74***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9369
51.87***

持续性:

0.706

半衰期:

2天