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标准普尔GSCI石油现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

39.06%

increased by 1.66%

1周

39.01%

increased by 1.61%

1个月

38.94%

increased by 1.54%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI石油现货指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加81%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大81%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0512
4.29***
βGARCH0.9005
82.61***
γ杠杆0.0414
3.00***
λ₁τ截距0.0205
0.93
λ₂预测调整0.0359
1.43
λ₃τ持续性0.9595
32.57***

0.972

持续性

25天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0512
4.29***
β

GARCH

波动率持续性

0.9005
82.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0414
3.00***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0205
0.93
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0359
1.43
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9595
32.57***

持续性:

0.972

半衰期:

25天