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标准普尔GSCI糖指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
28.81%
decreased by 0.04%
1周
28.91%
increased by 0.06%
1个月
29.09%
increased by 0.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 239个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约239天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 71 | |
| αARCH | 0.0219 | 4.43*** |
| βGARCH | 0.9764 | 190.36*** |
| γ杠杆 | -0.0023 | -0.46 |
| λ₁τ截距 | 2.4096 | 0.54 |
| λ₂预测调整 | 0.3389 | 0.53 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.997
持续性239天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 71 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0219 | 4.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9764 | 190.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0023 | -0.46 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.4096 | 0.54 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3389 | 0.53 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.997
半衰期:
239天
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