V-Lab
标准普尔GSCI能源及金属现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.27%
increased by 1.42%
1周
28.56%
increased by 1.71%
1个月
29.20%
increased by 2.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0527 | 3.76*** |
| βGARCH | 0.8757 | 44.16*** |
| γ杠杆 | 0.0405 | 2.45** |
| λ₁τ截距 | 0.0167 | 1.46 |
| λ₂预测调整 | 0.0280 | 2.15** |
| λ₃τ持续性 | 0.9666 | 59.73*** |
0.949
持续性13天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0527 | 3.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8757 | 44.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0405 | 2.45** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0167 | 1.46 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0280 | 2.15** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9666 | 59.73*** |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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