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标准普尔GSCI能源及金属现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.21%
increased by 1.74%
1周
27.34%
increased by 1.87%
1个月
27.82%
increased by 2.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:58
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0212 | 4.02*** |
| αARCH | 0.1434 | 7.59*** |
| βGARCH | 0.9849 | 287.22*** |
| γ杠杆 | -0.0273 | -1.83* |
0.985
持续性45天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0212 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1434 | 7.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9849 | 287.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0273 | -1.83* |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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