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标准普尔GSCI铅现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.61%
decreased by 0.04%
1周
12.71%
increased by 0.06%
1个月
13.12%
increased by 0.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 198个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约198天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0063 | 4.01*** |
| αARCH | 0.0745 | 7.70*** |
| βGARCH | 0.9965 | 844.50*** |
| γ杠杆 | 0.0055 | 0.52 |
0.997
持续性198天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0063 | 4.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0745 | 7.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9965 | 844.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0055 | 0.52 |
持续性:
0.997
半衰期:
198天
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