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标准普尔GSCI铅现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.91%
decreased by 0.06%
1周
10.96%
decreased by 0.01%
1个月
11.12%
increased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9573 | 6.44*** |
| αARCH | 0.0379 | 6.17*** |
| βGARCH | 0.9398 | 96.44*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0009 | 0.04 |
| γ2 | 0.0463 | 1.35 |
| γ3 | -0.1193 | -5.71*** |
| γ4 | 0.1147 | 7.47*** |
| γ5 | -0.0558 | -3.05*** |
| γ6 | -0.0184 | -0.63 |
0.978
持续性31天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9573 | 6.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0379 | 6.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9398 | 96.44*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0009 | 0.04 |
| γ2 | 0.0463 | 1.35 |
| γ3 | -0.1193 | -5.71*** |
| γ4 | 0.1147 | 7.47*** |
| γ5 | -0.0558 | -3.05*** |
| γ6 | -0.0184 | -0.63 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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