V-Lab
芝加哥软红冬小麦曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.96%
unchanged at 0.00%
1周
34.86%
decreased by 0.10%
1个月
34.49%
decreased by 0.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09
参数估计
2000年7月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 53个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0574 | 9.15*** |
| αARCH | 0.0497 | 6.95*** |
| βGARCH | 0.9373 | 106.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | -0.02 |
0.987
持续性53天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0574 | 9.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0497 | 6.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9373 | 106.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | -0.02 |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
大宗商品的其他曲线-GARCH模型分析