芝加哥软红冬小麦零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
26.79%
increased by 0.76%
1周
26.92%
increased by 0.89%
1个月
27.38%
increased by 1.35%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月17日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 52个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0692 | 10.32*** |
| αARCH | 0.0500 | 6.99*** |
| βGARCH | 0.9366 | 106.41*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0002 | 0.80 |
0.987
持续性52天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0692 | 10.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0500 | 6.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9366 | 106.41*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0002 | 0.80 |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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