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纽约商品交易所黄金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.84%
decreased by 0.54%
1周
21.75%
decreased by 0.63%
1个月
21.38%
decreased by 1.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:05
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 59个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0869 | 7.52*** |
| αARCH | 0.0429 | 4.05*** |
| βGARCH | 0.9454 | 79.95*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 0.72 |
0.988
持续性59天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0869 | 7.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0429 | 4.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9454 | 79.95*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 0.72 |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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