V-Lab
亨利中心天然气零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.66%
decreased by 1.21%
1周
34.25%
decreased by 0.62%
1个月
36.37%
increased by 1.50%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5817 | 5.03*** |
| αARCH | 0.0840 | 10.56*** |
| βGARCH | 0.9081 | 120.81*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0011 | 2.15** |
0.992
持续性88天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5817 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0840 | 10.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9081 | 120.81*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0011 | 2.15** |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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