洲际交易所布伦特原油零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
31.45%
decreased by 1.29%
1周
32.02%
decreased by 0.72%
1个月
34.00%
increased by 1.26%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年7月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 41个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2038 | 6.21*** |
| αARCH | 0.0931 | 6.19*** |
| βGARCH | 0.8902 | 58.94*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0141 | 2.48** |
| γ2 | -0.0187 | -2.61*** |
0.983
持续性41天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2038 | 6.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0931 | 6.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8902 | 58.94*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0141 | 2.48** |
| γ2 | -0.0187 | -2.61*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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