V-Lab
洲际交易所布伦特原油零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
39.06%
decreased by 1.40%
1周
39.31%
decreased by 1.15%
1个月
40.19%
decreased by 0.27%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年7月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 42个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2081 | 6.19*** |
| αARCH | 0.0933 | 6.19*** |
| βGARCH | 0.8903 | 59.02*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0142 | 2.49** |
| γ2 | -0.0189 | -2.62*** |
0.984
持续性42天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2081 | 6.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0933 | 6.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8903 | 59.02*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0142 | 2.49** |
| γ2 | -0.0189 | -2.62*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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