V-Lab
纽约商品交易所白银零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.31%
decreased by 1.02%
1周
39.28%
decreased by 1.05%
1个月
39.18%
decreased by 1.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:09
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 44个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5802 | 4.59*** |
| αARCH | 0.0500 | 5.11*** |
| βGARCH | 0.9344 | 80.06*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0004 | -0.02 |
| γ2 | -0.0268 | -1.06 |
| γ3 | 0.0531 | 3.49*** |
| γ4 | -0.0363 | -3.38*** |
0.984
持续性44天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5802 | 4.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0500 | 5.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9344 | 80.06*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0004 | -0.02 |
| γ2 | -0.0268 | -1.06 |
| γ3 | 0.0531 | 3.49*** |
| γ4 | -0.0363 | -3.38*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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