纽约商品交易所白银GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
33.61%
decreased by 0.78%
1周
33.68%
decreased by 0.71%
1个月
33.94%
decreased by 0.45%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年8月30日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 253个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约253天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0211 | 3.52*** |
| αARCH | 0.0621 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.9491 | 121.52*** |
| γ杠杆 | -0.0278 | -1.45 |
0.997
持续性253天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0211 | 3.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0621 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9491 | 121.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0278 | -1.45 |
持续性:
0.997
半衰期:
253天
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