V-Lab
标准普尔GSCI工业金属现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.21%
decreased by 0.26%
1周
16.26%
decreased by 0.21%
1个月
16.44%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 99个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约99天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0104 | 3.74*** |
| αARCH | 0.0448 | 4.36*** |
| βGARCH | 0.9470 | 149.27*** |
| γ杠杆 | 0.0025 | 0.17 |
0.993
持续性99天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0104 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0448 | 4.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9470 | 149.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0025 | 0.17 |
持续性:
0.993
半衰期:
99天
大宗商品的其他GJR-GARCH模型分析