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纽约商品交易所黄金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

19.91%

decreased by 0.43%

1周

19.88%

decreased by 0.46%

1个月

19.75%

decreased by 0.59%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:16

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

纽约商品交易所黄金 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年8月30日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
参数值t统计量
ω常数项0.0136
2.98***
αARCH0.0558
3.62***
βGARCH0.9458
75.63***
γ杠杆-0.0239
-1.17

0.990

持续性

67天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0136
2.98***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0558
3.62***
β

GARCH

波动率持续性

0.9458
75.63***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0239
-1.17

持续性:

0.990

半衰期:

67天