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标准普尔GSCI可可指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.59%
decreased by 1.01%
1周
56.48%
decreased by 1.12%
1个月
56.03%
decreased by 1.57%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 227个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约227天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0133 | 2.65*** |
| αARCH | 0.0406 | 4.87*** |
| βGARCH | 0.9642 | 202.81*** |
| γ杠杆 | -0.0157 | -1.43 |
0.997
持续性227天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0133 | 2.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0406 | 4.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9642 | 202.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0157 | -1.43 |
持续性:
0.997
半衰期:
227天
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