V-Lab
标准普尔GSCI可可指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.29%
decreased by 1.05%
1周
54.17%
decreased by 1.17%
1个月
53.66%
decreased by 1.68%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 189个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约189天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0140 | 3.16*** |
| αARCH | 0.0352 | 8.43*** |
| βGARCH | 0.9612 | 214.98*** |
| γ杠杆 | -0.1977 | -1.08 |
0.996
持续性189天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0140 | 3.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0352 | 8.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9612 | 214.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1977 | -1.08 |
持续性:
0.996
半衰期:
189天
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