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标准普尔GSCI现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.73%
increased by 0.21%
1周
21.79%
increased by 0.27%
1个月
22.04%
increased by 0.52%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:57
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 154个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约154天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0140 | 5.51*** |
| αARCH | 0.0764 | 10.24*** |
| βGARCH | 0.9191 | 136.73*** |
| γ杠杆 | 0.0205 | 0.31 |
0.996
持续性154天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0140 | 5.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0764 | 10.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9191 | 136.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0205 | 0.31 |
持续性:
0.996
半衰期:
154天
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