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标准普尔GSCI铜现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.27%
decreased by 0.51%
1周
20.34%
decreased by 0.44%
1个月
20.60%
decreased by 0.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0255 | 4.38*** |
| αARCH | 0.0505 | 7.89*** |
| βGARCH | 0.9366 | 120.88*** |
| γ杠杆 | 0.1534 | 1.23 |
0.987
持续性53天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0255 | 4.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0505 | 7.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9366 | 120.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1534 | 1.23 |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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