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标准普尔GSCI铅现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.02%
decreased by 0.09%
1周
13.17%
increased by 0.06%
1个月
13.74%
increased by 0.63%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 199个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约199天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0093 | 2.98*** |
| αARCH | 0.0358 | 8.77*** |
| βGARCH | 0.9608 | 225.90*** |
| γ杠杆 | -0.1530 | -0.83 |
0.997
持续性199天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0093 | 2.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0358 | 8.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9608 | 225.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1530 | -0.83 |
持续性:
0.997
半衰期:
199天
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