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标准普尔GSCI铅现货指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.82%
decreased by 0.06%
1周
12.93%
increased by 0.05%
1个月
13.36%
increased by 0.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 321个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约321天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0069 | 2.87*** |
| αARCH | 0.0323 | 5.56*** |
| βGARCH | 0.9667 | 224.77*** |
| γ杠杆 | -0.0232 | -0.32 |
| δ幂 | 1.8950 | 6.98*** |
0.998
持续性321天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0069 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0323 | 5.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9667 | 224.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0232 | -0.32 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8950 | 6.98*** |
持续性:
0.998
半衰期:
321天
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