标准普尔GSCI铅现货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
16.56%
increased by 0.69%
1周
16.63%
increased by 0.76%
1个月
16.92%
increased by 1.05%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年1月6日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 267个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约267天v = 7.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 3.0617 | 1.47 |
| α得分 | 0.0327 | 11.92*** |
| β持续性 | 0.9974 | 585.33*** |
| ν自由度 | 7.0022 | 2.09** |
0.997
持续性267天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 3.0617 | 1.47 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0327 | 11.92*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9974 | 585.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.0022 | 2.09** |
持续性:
0.997
半衰期:
267天
大宗商品的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析