标准普尔GSCI生物燃料现货指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
17.98%
decreased by 0.39%
1周
17.99%
decreased by 0.38%
1个月
18.04%
decreased by 0.33%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年1月16日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天v = 10.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.3760 | 3.59*** |
| α得分 | 0.0448 | 7.94*** |
| β持续性 | 0.9896 | 292.53*** |
| ν自由度 | 10.0997 | 0.92 |
0.990
持续性66天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.3760 | 3.59*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0448 | 7.94*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9896 | 292.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.0997 | 0.92 |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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