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标准普尔GSCI生物燃料现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.66%
increased by 0.97%
1周
20.64%
increased by 0.95%
1个月
20.56%
increased by 0.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:59
参数估计
1995年1月16日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0071 | 4.65*** |
| αARCH | 0.1262 | 10.92*** |
| βGARCH | 0.9847 | 311.11*** |
| γ杠杆 | 0.0034 | 0.34 |
0.985
持续性45天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0071 | 4.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1262 | 10.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9847 | 311.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0034 | 0.34 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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