V-Lab
纽约商品交易所铜指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.71%
decreased by 0.89%
1周
23.85%
decreased by 0.75%
1个月
24.42%
decreased by 0.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:04
参数估计
2000年8月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约77天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0134 | 4.78*** |
| αARCH | 0.1033 | 6.81*** |
| βGARCH | 0.9910 | 379.26*** |
| γ杠杆 | -0.0009 | -0.05 |
0.991
持续性77天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0134 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1033 | 6.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9910 | 379.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0009 | -0.05 |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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