纽约商品交易所铜MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
20.82%
decreased by 0.38%
1周
21.54%
increased by 0.34%
1个月
22.38%
increased by 1.18%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 05:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年8月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加85%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大85%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0572 | 3.04*** |
| βGARCH | 0.7503 | 16.58*** |
| γ杠杆 | 0.0486 | 2.04** |
| λ₁τ截距 | 0.0111 | 2.03** |
| λ₂预测调整 | 0.0299 | 2.71*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9665 | 83.27*** |
0.832
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0572 | 3.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7503 | 16.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0486 | 2.04** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0111 | 2.03** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0299 | 2.71*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9665 | 83.27*** |
持续性:
0.832
半衰期:
4天
大宗商品的其他MF2-GARCH分析