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纽约商品交易所铜MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

23.63%

increased by 0.27%

1周

24.34%

increased by 0.98%

1个月

24.98%

increased by 1.62%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 05:16

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

纽约商品交易所铜 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年8月30日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加86%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大86%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0569
3.03***
βGARCH0.7509
16.61***
γ杠杆0.0489
2.06**
λ₁τ截距0.0109
2.02**
λ₂预测调整0.0298
2.72***
λ₃τ持续性0.9668
84.17***

0.832

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0569
3.03***
β

GARCH

波动率持续性

0.7509
16.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0489
2.06**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0109
2.02**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0298
2.72***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9668
84.17***

持续性:

0.832

半衰期:

4天