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美国洲际交易所2号棉花MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

27.62%

decreased by 0.40%

1周

28.24%

increased by 0.22%

1个月

29.66%

increased by 1.64%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 08:06

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国洲际交易所2号棉花 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年1月3日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0424
4.18***
βGARCH0.8376
15.64***
γ杠杆0.0482
1.92*
λ₁τ截距0.0457
1.40
λ₂预测调整0.0528
1.63
λ₃τ持续性0.9343
23.36***

0.904

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0424
4.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.8376
15.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0482
1.92*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0457
1.40
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0528
1.63
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9343
23.36***

持续性:

0.904

半衰期:

7天