跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

美国洲际交易所2号棉花MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

23.40%

decreased by 0.33%

1周

24.23%

increased by 0.50%

1个月

25.80%

increased by 2.07%

更新于2026年11月12日星期四 UTC 09:04

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国洲际交易所2号棉花 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年1月3日 至 2026年11月6日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0428
4.23***
βGARCH0.8393
16.14***
γ杠杆0.0482
1.94*
λ₁τ截距0.0428
1.39
λ₂预测调整0.0492
1.64
λ₃τ持续性0.9386
25.16***

0.906

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0428
4.23***
β

GARCH

波动率持续性

0.8393
16.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0482
1.94*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0428
1.39
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0492
1.64
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9386
25.16***

持续性:

0.906

半衰期:

7天