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标准普尔GSCI镍现货指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

22.37%

increased by 3.01%

1周

22.10%

increased by 2.74%

1个月

22.12%

increased by 2.76%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI镍现货指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年1月8日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.1187
4.21***
βGARCH0.6391
11.12***
γ杠杆-0.0031
-0.10
λ₁τ截距0.0769
2.19**
λ₂预测调整0.0958
2.85***
λ₃τ持续性0.8870
22.20***

0.756

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1187
4.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.6391
11.12***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0031
-0.10
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0769
2.19**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0958
2.85***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8870
22.20***

持续性:

0.756

半衰期:

2天