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标准普尔GSCI镍现货指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.76%
increased by 0.03%
1周
20.11%
increased by 0.38%
1个月
21.39%
increased by 1.66%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1993年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0454 | 3.60*** |
| αARCH | 0.0454 | 4.73*** |
| βGARCH | 0.9432 | 108.15*** |
| γ杠杆 | -0.0969 | -1.65* |
| δ幂 | 2.0568 | 7.98*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0454 | 3.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0454 | 4.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9432 | 108.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0969 | -1.65* |
δ 幂 变换幂次 | 2.0568 | 7.98*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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