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标准普尔GSCI镍现货指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.45%
increased by 0.15%
1周
19.88%
increased by 0.58%
1个月
21.30%
increased by 2.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1993年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6734 | 8.40*** |
| αARCH | 0.0594 | 5.34*** |
| βGARCH | 0.9159 | 69.61*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0060 | -4.78*** |
| γ2 | 0.0077 | 4.90*** |
0.975
持续性28天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6734 | 8.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0594 | 5.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9159 | 69.61*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0060 | -4.78*** |
| γ2 | 0.0077 | 4.90*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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