标准普尔GSCI镍现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
23.83%
increased by 3.93%
1周
24.05%
increased by 4.15%
1个月
24.86%
increased by 4.96%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年1月8日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 72个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约72天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0427 | 4.30*** |
| αARCH | 0.0557 | 3.58*** |
| βGARCH | 0.9439 | 108.57*** |
| γ杠杆 | -0.0184 | -0.98 |
0.990
持续性72天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0427 | 4.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0557 | 3.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9439 | 108.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0184 | -0.98 |
持续性:
0.990
半衰期:
72天
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