V-Lab
标准普尔GSCI光能点指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.06%
increased by 0.70%
1周
12.10%
increased by 0.74%
1个月
12.24%
increased by 0.88%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 200个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约200天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0038 | 4.05*** |
| αARCH | 0.0528 | 5.28*** |
| βGARCH | 0.9425 | 169.46*** |
| γ杠杆 | 0.0024 | 0.15 |
0.997
持续性200天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0038 | 4.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0528 | 5.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9425 | 169.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0024 | 0.15 |
持续性:
0.997
半衰期:
200天
大宗商品的其他GJR-GARCH模型分析