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标准普尔GSCI软商品现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

19.61%

decreased by 0.27%

1周

19.62%

decreased by 0.26%

1个月

19.65%

decreased by 0.23%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 23:03

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

标准普尔GSCI软商品现货指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月17日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为58天
参数值t统计量
ω常数项0.0190
4.08***
αARCH0.0506
4.42***
βGARCH0.9447
126.66***
γ杠杆-0.0146
-0.91

0.988

持续性

58天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0190
4.08***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0506
4.42***
β

GARCH

波动率持续性

0.9447
126.66***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0146
-0.91

持续性:

0.988

半衰期:

58天