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标准普尔GSCI软商品现货指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.44%
increased by 0.07%
1周
23.53%
increased by 0.16%
1个月
23.83%
increased by 0.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1995年1月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 37个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7693 | 8.63*** |
| αARCH | 0.0454 | 7.01*** |
| βGARCH | 0.9360 | 102.73*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0051 | -3.12*** |
| γ2 | 0.0103 | 3.44*** |
0.981
持续性37天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7693 | 8.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0454 | 7.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9360 | 102.73*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0051 | -3.12*** |
| γ2 | 0.0103 | 3.44*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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