V-Lab
美国洲际交易所橙汁曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
84.50%
increased by 12.18%
1周
84.09%
increased by 11.77%
1个月
82.75%
increased by 10.43%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:08
参数估计
2001年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5922 | 8.72*** |
| αARCH | 0.0400 | 5.34*** |
| βGARCH | 0.9286 | 61.72*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0132 | -4.41*** |
| γ2 | 0.0315 | 5.72*** |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5922 | 8.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0400 | 5.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9286 | 61.72*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0132 | -4.41*** |
| γ2 | 0.0315 | 5.72*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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