V-Lab
美国洲际交易所橙汁非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.22%
decreased by 0.62%
1周
64.98%
decreased by 0.86%
1个月
64.07%
decreased by 1.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
2001年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 121个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约121天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0340 | 3.11*** |
| αARCH | 0.0396 | 8.18*** |
| βGARCH | 0.9547 | 175.68*** |
| γ杠杆 | 0.2040 | 0.82 |
0.994
持续性121天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0340 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0396 | 8.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9547 | 175.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2040 | 0.82 |
持续性:
0.994
半衰期:
121天
大宗商品的其他非对称GARCH模型分析