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美国洲际交易所橙汁广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
76.82%
increased by 8.13%
1周
76.70%
increased by 8.01%
1个月
76.23%
increased by 7.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:07
参数估计
2001年9月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 315个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约315天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0151 | 2.35** |
| αARCH | 0.0250 | 6.09*** |
| βGARCH | 0.9728 | 205.98*** |
0.998
持续性315天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0151 | 2.35** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0250 | 6.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9728 | 205.98*** |
持续性:
0.998
半衰期:
315天
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