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标准普尔GSCI棉花价格指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.51%
increased by 0.81%
1周
25.51%
increased by 0.81%
1个月
25.49%
increased by 0.79%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 102个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约102天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0171 | 4.70*** |
| αARCH | 0.0436 | 9.70*** |
| βGARCH | 0.9496 | 187.34*** |
0.993
持续性102天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0171 | 4.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0436 | 9.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9496 | 187.34*** |
持续性:
0.993
半衰期:
102天
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