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标准普尔GSCI畜牧现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.45%
decreased by 0.32%
1周
13.48%
decreased by 0.29%
1个月
13.58%
decreased by 0.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0131 | 5.95*** |
| αARCH | 0.0483 | 9.63*** |
| βGARCH | 0.9356 | 147.62*** |
0.984
持续性43天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0131 | 5.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0483 | 9.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9356 | 147.62*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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