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标准普尔GSCI咖啡指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.55%
decreased by 1.06%
1周
37.49%
decreased by 1.12%
1个月
37.29%
decreased by 1.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0956 | 5.08*** |
| αARCH | 0.0587 | 7.39*** |
| βGARCH | 0.9227 | 95.59*** |
0.981
持续性37天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0956 | 5.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0587 | 7.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9227 | 95.59*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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