V-Lab
标准普尔GSCI咖啡指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.67%
decreased by 0.93%
1周
38.99%
decreased by 0.61%
1个月
39.98%
increased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6675 | 10.17*** |
| αARCH | 0.0598 | 6.79*** |
| βGARCH | 0.9075 | 61.47*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0111 | -4.46*** |
| γ2 | 0.0137 | 3.69*** |
| γ3 | 0.0014 | 0.43 |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6675 | 10.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0598 | 6.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9075 | 61.47*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0111 | -4.46*** |
| γ2 | 0.0137 | 3.69*** |
| γ3 | 0.0014 | 0.43 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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